Краткий обзор рыночных индикаторов валютного рынка Форекс

Краткий обзор рыночных индикаторов валютного рынка Форекс

Достижение финансового успеха в торговле на глобальном рынке Форекс невозможно без профессионального подхода. Именно поэтому любому начинающему валютному трейдеру крайне важно разработать собственную систему или стратегию торговли. При этом в процессе разработки такой системы перед каждым из участников валютного рынка непременно встаёт задача выбора технических индикаторов, на которых она будет основана.

Между тем следует отметить, что все эти индикаторы весьма схожи по принципу действия. Данное обстоятельство обусловлено сравнительно небогатым набором исходных данных, который ограничивается ценой приобретения (покупки), ценой реализации (продажи) и торговым объёмом (суммой выставленных ордеров).

Используемые валютными трейдерами рыночные индикаторы в техническом анализе принято разделять на два базовых вида: oscillators (осцилляторы) и moving averages (скользящие средние). Первые способны  отражать объёмы выставленных за рассматриваемый период торговых ордеров и указывать на так называемые состояния перекупленности или перепроданности, предшествующие изменениям ценового движения. Вторые используются в качестве инструмента прогнозирования рыночных тенденций, их развития и наиболее вероятных моментов разворота.

1. Скользящие средние.

1.1. Технический индикатор Moving Average (Скользящая средняя) основан на ценах открытия (закрытия) и при этом отражает среднюю рыночную цену торгуемой за выбранный для изучения таймфрейм (интервал времени). Изменяя таймфрейм с целью определения требуемых параметров цены, получают скользящие средние, которые называются быстрой и медленной. Точки их пересечения совпадают с наиболее оптимальными точками вхождения на рынок и выхода из него.

1.2. Модифицированным вариантом Moving Average является индикатор Bollinger bands (в переводе с английского – «Полосы Боллинджера»). Он основан на трёх линиях, среди которых одна основная Скользящая средняя и две смещённые по оси ординат. Нижняя и верхняя линия являются границами канала, в котором чаще всего держится рыночная цена торгуемой валюты. Так называемые ограничительные ордера тэйк-профит и стоп-лосс принято выставлять за пределами данного канала.

2. Осцилляторы.

Данный вид индикаторов рынка Форекс содержит следующие инструменты технического анализах:

- RSI - указатель относительной  силы господствующей рыночной тенденции,

- Stochastic - индикатор, помогающий оценить движение валютного рынка, используя положения теории вероятностей,

- ADX – индикатор, отражающий направленность ценового движения.

- ACD – индикатор, помогающий определить наиболее вероятное направление тренда с помощью методов математического анализа.

2.1. Индикатор RSI похож визуально на ломаную линию, которая вибрирует в диапазоне  от 0 до 100. С помощью данного индикатора можнос определённой долей точности определить зоны рыночной перепроданности и перекупленности. Когда линия упирается в отметку 30, это соответствует состоянию препроданности рынка, после чего весьма вероятна смена понижающего тренда на повышающий. Когда линия упирается в отметку 70, рынок перекуплен, а значит, бычьи настроения в ближайшее время сменятся медвежьими.

2.2. Индикатор Stochastic oscillator (Схоластик) по принципу функционирования напоминает RSI, но использует не одну, а две линии – быструю и медленную. Эти линии служат границами ценового канала от уровня 0 до уровня 100. Рынок перепродан, если быстрая и медленная линия пересекаются за отметкой 20, и перекуплен, если эти линии имеют точку пересечения за отметкой 80.

2.3. Индикатор MACD является типичный трендовым, то есть его действие основано на следовании за рыночным трендом. Наибольшая эффективность данного инструмента проявляется в том случае, когда очередной тренд только начинает набирать мощь. В графическом виде индикатор MACD представлен двумя скользящими средними, точки пересечения сигнализируют о скорой смене господствующего тренда. При этом чёткий сигнал на покупку - момент, когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, сигнал на продажу – момент, когда быстрая пересекает медленную снизу вверх.

2.4. Индикатор ADX является осциллятором состоящим из двух линий, которые отображают давление покупки и продаж. Когда текущее значение ADXвозрастает и одна из упомянутых линий доходит до уровня 40, это значит, что на рынке царит определённый тренд и он, скорее всего, будет продолжен. Когда значение индикатора падает, а одна из линий пробивает уровень 20, это означает, что на рынке наблюдается флэт (боковой тренд).

В качестве заключении надо заметить, что все выше перечисленные осцилляторы подвержены дивергенции и конвергенции. Данными терминами в техническом анализе открытых финансовых рынков (включая и рынок Форекс) обозначают расхождения между текущими показателями выбранного для изучения индикатора и ситуацией, описываемой ценовыми графиками. Наличие подобных расхождений чаще всего свидетельствует о скором развороте тренда.