Математика трейдинга на валютном рынке Форекс

Математика трейдинга на валютном рынке Форекс

Трейдер должен стремиться к тому, чтобы его прибыль перевешивала убытки, поэтому тщательно выбирает https://ru.trade12.com/accounts/account-types перед торговлей на мировых рынках. С математической точки зрения это значит стремление к положительному математическому ожиданию. Что это обозначает?

Трейдер на Форекс МОЖЕТ прогнозировать свои возможные потери и возможные прибыли. Он также МОЖЕТ прогнозировать вероятность правильного входа на рынок. Значит, из этих данных он может получить и соотношение прибыли/риска. И формула для вычисления довольно простая.

MO = Pw•Sw - Pl•Sl, где

MO - математическое ожидание,
Pw - вероятность получения прибыли,
Sw - средняя сумма прибыли от одной прибыльной сделки,
Pl - вероятность получения убытков,
Sl - средняя сумма убытков от одной убыточной сделки.

Выглядит все это конечно страшно, но сейчас объясню подробней и упрощу формулу.

Вообще, математическое ожидание рассчитывается, как сумма произведений всех вероятных исходов и прогнозов данных исходов. Ну, т.е. вот так:

Mx = x_1•p_1 + x_2•p_2 + … + x_n•p_n (формула 1)

Применим все это к нашей задаче - задаче торговли на валютном рынке Форекс (Forex).

Разберемся с исходами. Здесь существует два возможных исхода:

1. убыток
2. прибыль

Т.е. при открытии позиции либо вы теряете деньги, когда цена достигнет определенного уровня (стоп лосс), либо получаете прибыль, когда цена достигнет определенного уровня (тэйк профит).

Т. к. убытки противоположны прибыли, то мы в формуле математического ожидания (форомула 1) будем не складывать, а вычитать. Как раз и получим формулу

MO = Pw•Sw - Pl•Sl

Теперь я упрощу эту формулу для лучшего понимания:

MO = (TakeProfit±Price_Open)•P_win - (StopLoss±Price_Open)•P_lose,

где

P_win - вероятность получения прибыли,

P_lose - вероятность получения убытков,

Price_Open - цена открытия позиции.

Правда, существует проблема: как определять эти вероятности. На мой взгляд, здесь три варианта.

Первый вариант:

При известной вам и протестированной системе игры, вы можете вычислить вероятности. Например, из 10 сигналов системы 8 удачные и приводят к прибыли. Значит, вероятность получить прибыль составляет 0,8 (80%), а получить убытки 0,2 (20%). Естественно, чем больше было проведено экспериментов (не 10, а 100, 200 и т.д.), тем точнее высчитывается вероятности.

Второй вариант:

Считать, что оба события равновероятны (50 на 50). Тогда вероятность получения прибыли 0,5 (50%), получения убытков 0,5 (50%).

Третий вариант:

Рассчитывать вероятности интуитивно или по опыту, используя формулировки «более вероятно», «менее вероятно». С точными цифрами определяться как 60% к 40%, 70% к 30% и т.д.

Так вот чем больше математическое ожидание, тем лучше для трейдера на рынке Форекс. Более того, оно ДОЛЖНО быть положительным (больше нуля) если вы хотите, чтобы ваша прибыль превышала убытки.

Таким образом, формула довольно простая, но позволяет избавиться от лишних убытков как в ближайшее время, так и в будущем.

Напоследок приведу цитату Ральфа Винца: «В играх с отрицательным математическим ожиданием нет никакой схемы управления деньгами, которая сделает вас победителем».

На рынке Форекс открывайтесь только при положительном математическом ожидании.